C++：实现量化 Andreasen和Huge 波动率插值测试实例

C++：实现量化 Andreasen和Huge 波动率插值测试实例

#include "andreasenhugevolatilityinterpl.hpp"
#include "utilities.hpp"
#include 
#include 
#include 
#include 
#include 
#include 
#include 
#include 
#include 
#include 
#include 
#include 
#include 
#include 
#include 
#include 
#include 
#include 
#include 
#include 
#include using namespace QuantLib;
using namespace boost::unit_test_framework;namespace andreasen_huge_volatility_interpl_test {struct CalibrationData {const Handle<Quote> spot;Handle<YieldTermStructure> rTS, qTS;AndreasenHugeVolatilityInterpl::CalibrationSet calibrationSet;};struct CalibrationResults {AndreasenHugeVolatilityInterpl::CalibrationType calibrationType;AndreasenHugeVolatilityInterpl::InterpolationType interpolationType;Real maxError, avgError;Real lvMaxError, lvAvgError;};CalibrationData AndreasenHugeExampleData() {// This is the example market data from the original paper// Andreasen J., Huge B., 2010. Volatility Interpolation// https://ssrn.com/abstract=1694972const Handle<Quote> spot(ext::make_shared<SimpleQuote>(2772.7));const Time maturityTimes[] = {0.025, 0.101, 0.197, 0.274, 0.523, 0.772,1.769, 2.267, 2.784, 3.781, 4.778, 5.774};const Real raw[][13] = {{ 0.5131, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.3366, 0.3291, 0.0000, 0.0000 },{ 0.5864, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.3178, 0.3129, 0.3008, 0.0000 },{ 0.6597, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.3019, 0.2976, 0.2975, 0.0000 },{ 0.7330, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.2863, 0.2848, 0.2848, 0.0000 },{ 0.7697, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.3262, 0.3079, 0.3001, 0.2843, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000 },{ 0.8063, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.3058, 0.2936, 0.2876, 0.2753, 0.2713, 0.2711, 0.2711, 0.2722, 0.2809 },{ 0.8430, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.2887, 0.2798, 0.2750, 0.2666, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000 },{ 0.8613, 0.3365, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000 },{ 0.8796, 0.3216, 0.2906, 0.2764, 0.2717, 0.2663, 0.2637, 0.2575, 0.2555, 0.2580, 0.2585, 0.2611, 0.2693 },{ 0.8979, 0.3043, 0.2797, 0.2672, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000 },{ 0.9163, 0.2880, 0.2690, 0.2578, 0.2557, 0.2531, 0.2519, 0.2497, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000 },{ 0.9346, 0.2724, 0.2590, 0.2489, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000 },{ 0.9529, 0.2586, 0.2488, 0.2405, 0.2407, 0.2404, 0.2411, 0.2418, 0.2410, 0.2448, 0.2469, 0.2501, 0.2584 },{ 0.9712, 0.2466, 0.2390, 0.2329, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000 },{ 0.9896, 0.2358, 0.2300, 0.2253, 0.2269, 0.2284, 0.2299, 0.2347, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000 },{ 1.0079, 0.2247, 0.2213, 0.2184, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000 },{ 1.0262, 0.2159, 0.2140, 0.2123, 0.2142, 0.2173, 0.2198, 0.2283, 0.2275, 0.2322, 0.2384, 0.2392, 0.2486 },{ 1.0445, 0.2091, 0.2076, 0.2069, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000 },{ 1.0629, 0.2056, 0.2024, 0.2025, 0.2039, 0.2074, 0.2104, 0.2213, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000 },{ 1.0812, 0.2045, 0.1982, 0.1984, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000 },{ 1.0995, 0.2025, 0.1959, 0.1944, 0.1962, 0.1988, 0.2022, 0.2151, 0.2161, 0.2219, 0.2269, 0.2305, 0.2399 },{ 1.1178, 0.1933, 0.1929, 0.1920, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000 },{ 1.1362, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.1902, 0.1914, 0.1950, 0.2091, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000 },{ 1.1728, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.1885, 0.1854, 0.1888, 0.2039, 0.2058, 0.2122, 0.2186, 0.2223, 0.2321 },{ 1.2095, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.1867, 0.1811, 0.1839, 0.1990, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000 },{ 1.2461, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.1871, 0.1785, 0.1793, 0.1945, 0.0000, 0.2054, 0.2103, 0.2164, 0.2251 },{ 1.3194, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.1988, 0.2054, 0.2105, 0.2190 },{ 1.3927, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.1930, 0.2002, 0.2054, 0.2135 },{ 1.4660, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.1849, 0.1964, 0.2012, 0.0000 }};const DayCounter dc = Actual365Fixed();const Date today = Date(1, March, 2010);const Handle<YieldTermStructure> rTS(flatRate(today, 0.0, dc));const Handle<YieldTermStructure> qTS(flatRate(today, 0.0, dc));const Size nStrikes = LENGTH(raw);const Size nMaturities = LENGTH(maturityTimes);QL_REQUIRE(nMaturities == LENGTH(raw[1])-1, "check raw data");AndreasenHugeVolatilityInterpl::CalibrationSet calibrationSet;calibrationSet.reserve(std::count_if(&raw[0][0], &raw[nStrikes-1][nMaturities]+1,[](Real x) { return x != 0.0; }) - nStrikes);for (const auto & i : raw) {const Real strike = spot->value()*i[0];for (Size j=1; j < LENGTH(i); ++j) {if (i[j] > QL_EPSILON) {const Date maturity= today + Period(Size(365*maturityTimes[j-1]), Days);const Volatility

本文来自互联网用户投稿，文章观点仅代表作者本人，不代表本站立场，不承担相关法律责任。如若转载，请注明出处。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符，请点击【内容举报】进行投诉反馈！