金融数据分析：计算VAR(双尾方法)
计算VAR— —双尾方法
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VaR方法(Value at Risk，简称VaR），称为风险价值模型，也称受险价值方法、在险价值方法。
风险价值VaR是指在假定的市场条件下，在一定的时间段内，预期会在一定百分比的时间内以货币单位或占投资组合价值的百分比的最小损失。
也就是：
在正常的市场条件下，在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合在未来特定时期内最大的可能损失。
通俗的解释：
通俗地解释为：我们有X%的把握认为，在未来T时间段，交易组合的损失不会大于V。这里的变量V即投资组合的VaR。
题目
假设有一家美国银行的风险经理，要计算100万德国马克资产在95%置信水平下的日VaR。已知即期汇率b0为1德国马克兑0.5美元。凭过去的观察知道美元/德国马克的汇率的
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