银行风险管理

银行业风险管理包含度量、监测和控制风险所必需的所有技术和管理工具，目的是通过设计一整套风险管理流程和模型，使银行能够实施以风险为本的管理战略和经营活动。

按照《巴塞尔协议II》的定义，纳入银行资本计算的风险主要有三类：

一是信用风险，

二是市场风险，

三是操作风险。

这三类风险都需要风险管理信息系统进行监控，但目前还无法实现。理论上对信用风险和市场风险的研究已相对成熟，这两类风险都已经可以精细量化，而操作风险的量化还正在研究中。

在中国，涉及到认识和实施难题，这三类风险控制系统的发展也不相同。

　　■信用风险：由于中国银行业历史上大部分业务是贷款，信用风险一直被银行高度重视，所有银行都建立了信用风险管理系统来对信用风险进行防范。

　　■市场风险：1980以来，多数国际性的银行已经建立了成熟的市场风险控制系统。但由于国内的利率和汇率还没有完全市场化，国内多数银行对市场风险控制系统还处于关注期，都在积极准备实施市场风险控制系统。

　　■操作风险：自巴林银行因为操作风险倒闭以来，操作风险得到了全世界银行业前所未有的关注，对操作风险的研究在迅速发展，但还无法达到真正量化计量的程度。因此，目前操作风险控制系统不仅在中国，在世界上也几乎还是空白。

根据《指引》,风险预警指标体系包括定量指标和定性指标两部分。

定量指标由资本充足度、信用风险、市场风险、经营风险和流动性风险等5项分类指标组成,共22个指标；

定性指标包括6项分类指标,分别为管理层评价、经营环境、公司治理、风险管理与内控、信息披露和重大危机事件。

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