量化交易 米筐 单因子有效性分析--因子IC分析
多因子的筛选阶段介绍
1、筛选阶段的任务
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单因子有效性分析
500个因子 选择==> 100个因子，真正对收益率有贡献
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多因子相关性分析
把相关性高的得出，删除某一些
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多因子合成
特征如此之多，那么如何找到因子对应的股票收益率比较好？
因子和收益率之间的联系 因子特征值
- 因子和收益率之间的联系 因子（特征值），收益率（目标值）
2、挖掘因子的过程
1、从上百个因子中分析出，对收益率有效的因子
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在每个大类因子中去做筛选，每个大类中筛选出有效的N个因子
- 质量、估值、成长等因子
- 严格：例如有效因子20个
- 不严格：例如有效因子50个
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在筛选的单个因子中做相关性分析，合并相关性强的因子
最终得出有效的、相关性弱的因子、数量不多、一般在10个左右
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