聚宽源码37

原文策略源码如下：

因子分析

import pandas as pd
import jqdata

def initialize(context):
g.index=‘000300.XSHG’
set_option(‘use_real_price’, True)
set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0, open_commission=0, close_commission=0, close_today_commission=0, min_commission=0), type=‘stock’)
set_benchmark(‘000300.XSHG’)

def calalpha(context):
stock_list=get_index_stocks(g.index)
dt=context.previous_date
df = get_price(stock_list,end_date=dt,count=1,fields=[‘money’])
df = df[‘money’].T
df.columns=[‘alpha’]
result=df.sort([‘alpha’],ascending=False)
return result

def before_trading_start(context):
result=list((calalpha(context)[‘alpha’].iloc[0:40]).keys())
g.result=result

def handle_data(context, data):
tobuy_list=g.result
holdings=context.portfoli

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