皮尔逊（Pearson）计算
pearson是计算两组数据相关性的方法，具体公式如下所示：
注释：Cov(x,y)是协方差，x、y变化趋势一致时，cov结果为正，变化趋势相反时，结果为负值，当趋势没有相关性的情况下，数值非常小。表示标准差，反映了数值的波动性。
解释：
暂时先不写解释，但是需要证明如下：
当X事件与Y事件完全不相关时，E(XY) = E(X)E(Y) ，则E(XY) - E(X)E(Y) = 0。
当X时间与Y时间完全相关时，E(X)E(Y) =0，因此E(XY) = X 和 Y的方差之积，此时比值为1，具体证明过程，我需要有时间才能证明，留一个坑。
本文来自互联网用户投稿，文章观点仅代表作者本人，不代表本站立场，不承担相关法律责任。如若转载，请注明出处。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符，请点击【内容举报】进行投诉反馈！