时间序列常用模型
1、自回归模型（英语：Autoregressive model，简称AR模型），是统计上一种处理时间序列的方法。
或者也可为 
其中： c是常数项； 被假设为平均数等于0，标准差等于 的随机误差值； 被假设为对于任何的t都不变。
文字叙述为：X的当期值等于一个或数个落后期的线性组合，加常数项，加随机误差。
2、MA(Moving Average Model)移动平均模型
通过将一段时间序列中白噪声序列进行加权和，可以得到移动平均方程。如下图所示为q阶移动平均过程，表示为MA(q)。theta表示移动回归系数。ut表示不同时间点的白噪声。
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