python高频交易策略_《日内高频交易实战，从python数据分析到C++编写策略》2019年仍在用的Tick级高频策略分享...
高频交易，你听到这个名字有多少年了，但是你翻遍互联网，找到过真实在用的高频交易策略吗？
不管别人如何， 我决定把自己使用的tick级高频交易策略分享出来。
第一章：期货日内高频：普通均值回归策略
1. 课程准备与数据来源 0:53
2. 均值回归概念介绍 4:53
3. 均值回归的数据研究 上 20:41
4. 均值回归的数据研究 下 22:59
5. 均值回归的历史数据统计程序 5:38
6. 均值回归的历史数据统计结果分析
7. 编写简单的策略进行测试
第二章：日内高频：中间价格与平均交易价格的均值回归
1. 订单不平衡与平均成交价均值回归 (大量特征数据准备)
2. 统计检验
3. 模型一：多项式拟合
4. 模型二：隐马尔可夫HMM
5. 模型三：支持向量机SVM
6. 模型四：随机森林 RF
7. 模型五：朴素贝叶斯
8. 编写简单的策略进行测试
第三章：C++策略编写
1. 高频C++实盘策略编写：均值回归 上
2. 高频C++实盘策略编写：均值回归 下
3. 高频C++实盘策略编写：预测策略 上
4. 高频C++实盘策略编写：预测策略 下
5. 结束语
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