ewma模型r语言loop_【学习笔记】求助 r语言的多元garch模型代码 bekk，ccc，dcc，vech，ewma...

R语言BEKK

mf

head(mf)

simulated

## Prepare the matrix:

simulated

m

estimated

verbose =F)

setwd("F:/")

simulated

## Prepare the matrix:

install.packages("rmgarch")

library(rmgarch)

library(m)

library(vars)

setwd("F:/1000var_bekk_garch")

mf

m

## Estimate BEKK mGARCH(1,1)

estimated

#计算条件协方差

H12

#市场收益率的条件方差

H22

#beta值计算

beta1

beta1

beta2

plot(beta2,main="beta")

write.csv(beta1,file="beta.csv")

H

write.csv(H,file="H.csv")

mean(beta1,na.rm=T)

library(rugarch)

ata = mf[,3], spec = spec)

cor(mf[,2:3])

data(Canada)

VARselect(Canada, lag.max =

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