区间预测 | MATLAB实现ARIMA-GARCH时间序列预测
区间预测 | MATLAB实现ARIMA-GARCH时间序列预测
目录
- 区间预测 | MATLAB实现ARIMA-GARCH时间序列预测
- 效果一览
- 基本介绍
- 模型描述
- 程序设计
- 参考资料
效果一览
基本介绍
自回归滑动平均模型（简称：ARMA模型）。是研究时间序列的重要方法，由自回归模型（简称AR模型）与移动平均模型（简称MA模型）为基础“混合”构成。ARCH模型（Autoregressive conditional heteroskedasti
本文来自互联网用户投稿，文章观点仅代表作者本人，不代表本站立场，不承担相关法律责任。如若转载，请注明出处。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符，请点击【内容举报】进行投诉反馈！