locmtest：非线性模型的内生性检验

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作者： 黄钊琳 (中山大学)
邮箱： 907641684@qq.com

目录

• 1. 引言
• 2. 非线性模型的内生性检验
  • 2.1 适用场景
  • 2.2 理论前提
  • 2.3 Wald 检验
• 3. Stata 实操：`locmtest` 命令
  • 3.1 实例 A：Card (1995a) 估计教育的回报率
  • 3.2 实例 B：Lochner and Moretti (2015) - 教育与犯罪率
  • 3.2 实例 C：Lochner and Moretti (2015) - 白人男性的教育与犯罪率
• 4. 局限
• 5. 参考文献
• 6. 相关推文

本文编译自如下论文，特此致谢：
Michael P. Babington, Javier Cano-Urbina. A Test for Exogeneity in the Presence of Nonlinearities. Stata Journal, 2016, 16(3):761-777. -PDF-

1. 引言

在许多的经济应用中，经常会产生非线性关系。即使潜在的内生变量其实是非线性地进入关系，我们通常假设其线性进入关系，然后运用 Hausman 检验。然而在存在这些非线性的情况下，Hausman 检验对潜在的内生变量是否外生是不知情的。

因此，当结果变量和离散的潜在内生变量之间是非线性关系时，为了评估非线性模型的内生性，locmtest 命令应运而生。本文主要介绍 locmtest 命令的应用背景、基本思想和实例应用。

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