(一)8. MCMC前沿:深入论题

马尔可夫链蒙特卡罗模拟-MCMC前沿

  • MCMC前沿
    • 4.1 收敛与完美抽样
    • 4.2 自适应MCMC
    • 4.3 序贯蒙特卡罗和粒子滤波器
  • MCMC中的深入论题
    • 3.6 辅助变量采样器
      • 3.6.1 混合蒙特卡罗(HMC)
        • 3.6.1.1 动力学
        • 3.6.1.2 混合蒙特卡罗方法
      • 3.6.2 切片取样器
    • 3.7 可逆跳跃MCMC

MCMC前沿

4.1 收敛与完美抽样

收敛性的诊断

  1. 确定马尔可夫链的长度是一项困难的任务。
  2. 在实践中,人们经常丢弃一组初始样本(预烧),以避免起始点导致偏差。

如果链稳定下来,人们可以应用几个图形和统计测试来大致评估。一般来说,这些测试都没有提供完全满意的诊断。

几位理论家试图约束混合时间<


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