股票python量化交易023-动量策略（上）
- 什么是动量策略？
预先对股票收益和交易量设定过滤准则，当股票收益和交易量同时满足过滤准则的时候，就买入（做多）或卖出（做空）股票的投资策略。
以股票历史收益率为主要的交易原则
- 动量策略的设计？
正向策略：如果这段时间是涨的，则认为后面还会涨，反之，跌的以为后面还会跌。买入涨得最多的，卖出跌的最多的，利用市场对信息的反应不足
反向策略：涨太多了会跌，跌太多会涨，利用市场对信息的反应过度。
A股不能做空，所以一般使用正向策略
- 动量策略-实现步骤
- python代码实现
- 获取股票池数据，默认用沪深300指数的成分股
def get_data(start_date, end_date, use_cols, index_symbol='000300.XSHG'):'''拿到股票指数中各个成分股的数据，并拼接一起成一个新的dataframe:param index_symbol: 对应股票指数代码 如上证，沪深300，上证50，指数代码查询：https:/本文来自互联网用户投稿，文章观点仅代表作者本人，不代表本站立场，不承担相关法律责任。如若转载，请注明出处。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符，请点击【内容举报】进行投诉反馈！