量化投资只能通过股票行情数据接口获得实时数据吗？
我们在做量化交易的时候，都需要用到大量的行情数据，但是问题来了，这些数据要怎样获得呢？
通常来讲获取实时数据的方法有两种，一个是通过股票行情数据接口获得，另一个是通过网络上的一些开放平台获取。
我们先来说说从开放平台获得行情数据，例如像聚宽，属于比较量化研究机构，可以提供本地金融数据服务，使用方式很也简单：
首先使用pip安装jqdatasdk：
pip install jqdatasdk
然后需要在聚宽官网上注册，并提交申请。使用get_price获取日线数据
from jqdatasdk import *
#鉴权，账号是申请时所填写的手机号；密码为聚宽官网登录密码
auth('账号','密码')
# 获取获得000001.XSHG在2015年01月31日前2个交易日的数据
df = get_price('000001.XSHE',end_date='2015-01-31', frequency='daily')
但是聚宽不能做太高频的交易，最高就是1分钟，有更高需求的可以考虑使用股票行情数据接口接入数据，开发合适的交易程序软件。这里就涉及我们要说的第一种获取方式——股票行情接口。目前比较常用的数据行情接口包括的股票数据有：
| 消息 | 说明 |
| TickRecord | 逐笔成交 |
| OrderRecord | 逐笔委托 |
| OrderQueueRecord | 委托队列 |
| StockQuoteRecord | 股票十档行情 |
基本上都可以满足大部分股票量化投资的需求，股票行情数据接口一般是需要收费，不过价格不会太高，大家可以自行了解。
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