期权的内涵价值计算
期权的内涵价值是指在不考虑交易费用和期权费的情况下，多方立即执行期权合约可获取的收益。
看涨期权的内涵价值 = max（标的资产的即期价格 - 执行价格， 0）
看跌期权的内涵价值 = max（执行价格 - 标的资产的即期价格， 0）
我是这么记忆这个公式的， 看涨期权 是 买权， 买的话肯定希望价格越低越好， 看跌期权 是 卖权， 卖的话肯定希望价格越高越好。
那么计算的话就把期望是价格高的放在前边。
买 期望资产价格高， 卖期望执行价格高。
本文来自互联网用户投稿，文章观点仅代表作者本人，不代表本站立场，不承担相关法律责任。如若转载，请注明出处。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符，请点击【内容举报】进行投诉反馈！